海通证券:从海通证券看证券业资产负债管理

资产负债管理系统是券商进行资产负债管理活动所需要的决策支持系统。它通过对筹资管理、资产流动性管理,结合金融工程类模型进行市场分析和预测,为资产负债结构的调整提供决策依据。通过衡量和控制资产的流动性,不断改进资产负债结构以适应公司业务发展战略,并在此基础上降低融资成本,提高公司总体盈利的过程,同时该体系满足证监会新发布的《证券公司流动性风险管理办法(试行)》相关监管要求,加强流动性管理工作的科技支撑,实现流动性的精细化管理目标。

为提升管理效率,提高精细化管理水平,优化资产负债结构,有效管理流动性及其风险,实现产品科学定价,推进效益导向考核体系的建立,海通证券拟建设资产负债管理体系。

“4+2”应用内容

建立资产负债管理体系

建立集团层面全面资产负债管理体系,结合市场发展和公司各项战略发展要求,合理确定各业务部门、各机构的最优资产负债结构配置,并进行持续的优化,促进公司的稳健发展。

通过资产负债预测及结构化分析,能及时地、有前瞻性地反映证券公司的资产负债发展趋势,以便董事会和管理层准确评估证券公司的流动性风险水平。

建立全面并满足监管要求的流动性管理体系

按照证券业协会的要求,根据国际和国内先进金融企业的最佳实践,结合证券行业的管理现状和特点,建立起流动性管理组织架构,制度和流程,日常管理和操作规范等流动性管理架构,搭建一套先进完善的信息管理系统,满足外部监管和内部管理要求。

建立自有资金管理体系

帮助管理者从维护整个公司正常经营运行的高度出发完善资金管理,重点关注公司内外部整体资金流的均衡稳定,通过对资金的规划、计划、外部融资、内部融资、资金头寸、额度管理、资金划拨、资金收付管理、资金预约、预警等管理和分析对各业务部主要经营活动进行掌握和控制。

建立内部资金转移定价管理体系

通过内部资金转移定价,实现内部利率成本合理化,实现在公司内部构建了一个资金市场,通过转移利率这个价格杠杆,指导内部资金的调配和导向;提高流动性风险管理水平和资金运作效率;分辨不同资金的机会成本以在控制风险的前提下降低筹资成本;为精细化管理、绩效考核、宏观战略调控奠定基础。

建立全面的数据平台

完成资产负债管理数据集市设计和数据主题建设,在提升经营管理决策能力的过程中,建立多套管理分析系统,这些系统对数据的需求既有共同之处也存在各自的差异,通过建立数据集市满足并统一管理各个分析系统的数据需求、提高数据复用性、数据质量集中控制、减少数据冗余、实现数据的标准化处理。

完整的分析报告平台

迅速准确地为公司各级管理层提供以数据为基础的分析报告,以帮助管理层进行有效地决策和管理。在目前券商的金融杠杆越来越大的情况,流动性管理将有效避免资金在某一时期的缺口风险,可以让分散在各业务系统的资产负债数据统一在一个平台中,有效加强资产负债的结构化管理。

支持监管+盈利

提高流动性风险管理水平

从流动性风险管理业务操作层面上看,流动性风险管理是针对金融机构资产负债业务的组成部分进行分析、诠释和管理。它能帮助海通证券战胜挑战。

结合的海通证券现实基础和长远目标来看,可以通过阶段性的建设来逐步达到风险、收益、市值、资本综合管理的先进的全面流动性风险管理体系。

提升市场波动中的盈利能力

有效的市场风险管理能帮助海通证券在市场交易情况不断变化的情况下,通过对风险敞口和头寸的管理,提高海通证券各项业务的收益。

系统将为业务用户提供全面的收益模拟分析,包括净利息收益分析和资产、负债、有价证券、衍生品的市值分析,并对预算和业务优化策略进行测算。

有效支持证券公司满足外部监管要求

用友金融提供完善的流动性风险管理解决方案,能够确保海通证券有效对流动性风险进行有效管理,使其能与全公司的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合,并满足中国证券业协会《证券公司流动性风险管理指引》的监管要求,包括识别、计量、监测和控制的全过程。